Veronica 3.0 :
Doel* is elk jaar een netto rendement van 8% te behalen en het risico nog lager te krijgen dan bij versie 2.0
.
Profiel
Het handelssysteem Veronica 3.0 werkt met opties op de Nederlandse AEX.
Veronica opent meestal enkele dagen tot weken vóór de expiratie één of meer opties, met de bedoeling dat die positie niet terug moet worden gesloten, maar waardeloos afloopt. De ontvangen optiepremie is dan verworven, en er kan gespeurd worden naar een nieuwe opportuniteit. Zolang er een open positie is, mag de AEX niet te snel dalen, anders moeten we met verlies sluiten.
Wanneer de volatiliteit in de markt te laag is, zullen we te weinig optiepremie krijgen en blijven we liever uit de markt. Ook bij te hoge volatiliteit blijven we liever aan de zijlijn. Veronica is daardoor selectief bij het instappen, waardoor de kans op verlies verkleint. Toch zal deze versie 3.0 meer opportuniteiten vinden dan voorganger 2.0, en de posities zullen ook altijd wat veiliger zijn.
Zodra de positie is geopend, wordt ze automatisch opgevolgd en redelijk snel weer gesloten wanneer het de foute kant uit gaat. Dit kan geld kosten maar hoeft geen ramp te zijn want door op tijd te reageren blijft het verlies relatief beperkt. Soms blijft er zelfs nog een kleine winst over.
Risico = "laag tot gemiddeld".
Het risico zou wat verhoogd kunnen zijn in vergelijking met versie 2.0 omdat er minder selectief wordt ingestapt, al is in de praktijk gebleken dat v2.0 vooral goede opportuniteiten liet liggen. Hiertegenover staat dat foute trades sneller gesloten worden om het verlies te beperken. De posities zijn ook veiliger dan bij v2.0, waardoor het globale risico toch lager is. Op het einde van de rit zullen we wellicht een lagere winst behalen (target = 8%).
Elke open positie blijft meestal ook overnight geopend, wat het risico verhoogt : de kans op een gapopening blijft altijd mogelijk. De grootste gapopening van de AEX sinds 2005 bedroeg -6.5% (in juni 2016). Als een gapopening te groot is op het moment dat Veronica een positie heeft, dan missen we de ingebouwde stoploss en moeten we overschakelen naar plan B : ofwel een serieus verlies nemen, ofwel de positie doorrollen naar een latere expiratiedatum, waardoor de waarborg langer wordt geblokkeerd (en misschien zelfs tijdelijk verhoogd), maar het verlies wel wordt beperkt of uitgeveegd. Die keuze kan u vooraf zelf aangeven. De kans dat dit gebeurt, is zeer klein maar het is nooit volledig uit te sluiten.
De beurs is onvoorspelbaar, dus weet je nooit vooraf welke richting het uitgaat na opening van een positie. Theoretisch is het dan ook mogelijk dat Veronica telkens opnieuw op een slecht moment instapt, en zo de verliezen opstapelt**. Bij dit soort systemen kan je dus nooit bewijzen dat het een goed systeem is, je kan enkel aantonen met de statistiek van de behaalde resultaten in het verleden dat de kans op succes al dan niet hoog lijkt in de toekomst. De belangrijkste statistische waarden staan op de vorige pagina, en meer uitleg hierover vind je onder Objectieve regels. Maar vergeet nooit dat dit geen bewijs is, en al zeker geen garantie !
Het systeem is afhankelijk van het beursklimaat want in een continu dalende markt wordt het moeilijk om geld te verdienen. Als de statistiek kan aantonen dat er een grote kans is op succes, dan heeft het toch weinig zin om een beursdip af te wachten vooraleer mee te doen, want wie wacht op een dip die niet komt, behaalt geen rendement.
Inleg : per schijf van 9.000 €
De vereiste inleg is afhankelijk van de volatiliteit op de AEX. De inleg is nodig om te voldoen aan de margin-vereisten door de beurs opgelegd om te mogen beleggen in opties. In uitzonderlijke situaties zoals bvb. de corona-correctie van 2020 zal Lynx de nodige margin verhogen en moeten we tijdelijk langs de zijlijn blijven staan.
Terug naar het overzicht van de systemen
Naar de resultaten